Matematyka opcje trading pdf

Matematyka wyboru dla handlowców: jak wybrać najlepsze strategie opcyjne dla Twojego rynku, witryna internetowa Praktyczny przewodnik po matematyce możliwości i jak ta wiedza może poprawić wyniki handlowe Nie książka na temat opcji może zagwarantować sukces, ale jeśli przedsiębiorca zrozumie i wykorzysta opcja matematyka skutecznie, dobre rzeczy się wydarzy. Pomysł na stronie "Opcje matematyki dla stron handlowych" polega na tym, aby pomoc handlowcom opcji handlowych zrozumieć niektóre podstawowe najemców i trwałe powiązania opcji, a także opcję matematyki, którą polegają na profesjonalnym i instytucjonalnym handlowcy. Ta książka umiejętnie podkreśla te strategie, które są z natury lepsze od punktu widzenia matematyki opcji i wyjaśnia, co prowadzi tę wyższość, a także sprawdza, dlaczego niektóre strategie są z natury gorsze. Materiał jest wyjaśniony bez złożonych równań lub żargonu technicznego. Celem jest stworzenie solidnego konceptualnego podstawy zachowania opcji, dzięki czemu można podejmować bardziej świadomie decyzje przy wyborze strategii opcjonalnej dla perspektyw rynku. Omawiane tematy obejmują premię z tytułu zmienności, ponieważ z czasem opcje będą kosztować więcej niż są ostatecznie warte skosu, przy czym zdecydowanie poza możliwość wprowadzenia pieniędzy mogą wydawać się tanie z absolutnej kadencji, ale są bardzo kosztowne w kategoriach względnych i przyspieszenie opcji erozja cen. Książka zawiera również stronę internetową towarzyszącą, która zawiera linki do stron, które mogą skanować w celu uzyskania najlepszych strategii omawianych w książce. Wyjaśnia, w nietechniczny sposób, matematyczne właściwości opcji, dzięki czemu handlowcy mogą lepiej wybrać odpowiednią strategię opcji dla swoich perspektyw rynkowych Witryna Companion zawiera narzędzia umożliwiające ciągłe uczenie się w praktyce na długo po zamknięciu book Wpisany przez najlepszych ekspertów z wyboru Scott Nations Większość niezależnych przedsiębiorców ma niedoskonałe zrozumienie matematyki za cenami opcji. Z pomocą opcji Matematyka dla stron internetowych dla handlowców jako przewodnika otrzymasz cenne lekcje w tej dziedzinie i odkryj, jak te informacje mogą poprawić Twoją skuteczność handlową. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy ROZDZIAŁ 1 Podstawy 3 ROZDZIAŁ 2 Kierunek, wielkość i czas 17 ROZDZIAŁ 3 Zmienność 25 ROZDZIAŁ 4 Modele wyceny opcji i domniemywana zmienność 37 CZĘŚĆ DRUGA Zjawiska ROZDZIAŁ 5 Ryzyko ryzyka związanego z ryzykiem zmienności 51 ROZDZIAŁ 6 Niewymieniona zmienność i skośność 63 ROZDZIAŁ 5 7 Wartość czasu i zaniku 77 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 9 Opadność nachylenia 105 CZĘŚĆ TRZA Działy Rozdział 10 Połączenia objęte programem 115 ROZDZIAŁ 11 Sprzedaż Puts 151 ROZDZIAŁ 12 Rozdzielnice Kalendarza 171 ROZDZIAŁ 13 Przekazywanie ryzyka 197 ROZDZIAŁ 14 Rozrzut pionowy 217 SCOTT NATIONS jest Prezesem i CIO Narodów, dzielenie Fortress Trading, Inc. Wcześniej był głównym handlowcem firmy Sovereign Capital, prywatnej firmy handlowej i handlowcem na rynku zarówno w Chicago Board of Trade, jak iw Chicago Mercantile Exchange. Narody są również inżynierem finansowym, tworząc, testując, opatrując i licencjonując liczne zaawansowane produkty oparte na opcjach i opcjonalnych produktach, w tym ulepszony indeks rozmów kwalifikowanych Nations Enhanced Collar Index, oparty na opcji Levered Index i Nations VolDex. Kilkakrotnie pojawia się w CNBC kilka razy w tygodniu i pełni rolę jednego z regularnych panelistów tygodnika CNBC w programie Options Action. Opcje dla partnerów handlowych: Jak wybrać najlepsze strategie opcyjne dla Twojego rynku przez Scott Nations jest doskonałym narzędziem edukacyjnym dla inwestora, który chce wykorzystać opcje swoich strategii inwestycyjnych. Opcje matematyczne dla handlowców prowadzi do zrozumienia myśli proces przy ocenie i analizie ryzyka i wynagrodzenia w handlu opcjami. 8212 Dax Rodriguez. Prezydent, Livevol, Inc. 03 stycznia 2017 Opcje dla sprzedawców: jak wybrać najlepsze strategie opcjonalne dla Twojego rynku, strony internetowe z serwisem Wiley Publikacja książki nie gwarantuje sukcesu, ale jeśli przedsiębiorca zrozumie i użyje opcji matematyki efektywnie , dobre rzeczy się wydarzy. Pomysł na stronie "Opcje matematyki dla stron handlowych" polega na tym, aby pomoc handlowcom opcji handlowych zrozumieć niektóre podstawowe najemców i trwałe powiązania opcji, a także opcję matematyki, którą polegają na profesjonalnym i instytucjonalnym handlowcy. Ta książka umiejętnie podkreśla te strategie, które są z natury lepsze od punktu widzenia matematyki opcji i wyjaśnia, co prowadzi tę wyższość, a także sprawdza, dlaczego niektóre strategie są z natury gorsze. Materiał jest wyjaśniony bez złożonych równań lub żargonu technicznego. Celem jest stworzenie solidnego konceptualnego podstawy zachowania opcji, dzięki czemu można podejmować bardziej świadomie decyzje przy wyborze strategii opcjonalnej dla perspektyw rynku. Omawiane tematy obejmują premię z tytułu zmienności, ponieważ z czasem opcje będą kosztować więcej niż są ostatecznie warte skosu, przy czym zdecydowanie poza możliwość wprowadzenia pieniędzy mogą wydawać się tanie z absolutnej kadencji, ale są bardzo kosztowne w kategoriach względnych i przyspieszenie opcji erozja cen. Książka zawiera również stronę internetową towarzyszącą, która zawiera łącza do tych witryn, które mogą skanować w celu uzyskania najlepszych strategii omawianych w książce. Wyjaśnia, w nietechniczny sposób, matematyczne właściwości opcji, dzięki czemu handlowcy mogą lepiej wybrać odpowiednią strategię opcji dla swoich perspektyw rynkowych Witryna Companion zawiera narzędzia umożliwiające ciągłe uczenie się w praktyce na długo po zamknięciu book Wpisany przez najlepszych ekspertów z wyboru Scott Nations Większość niezależnych przedsiębiorców ma niedoskonałe zrozumienie matematyki za cenami opcji. Z opcją Math dla stron handlowych jako przewodnik, youll zdobyć cenne lekcje w tej dziedzinie i dowiedzieć się, jak te informacje mogą poprawić wydajność handlu. Finansowe strategii FMOptions matematyki W finansach strategii opcjonalnej jest zakup i sprzedaży jednego lub różnych stanowisk opcji i ewentualnie podstawową pozycję. Strategie opcji mogą sprzyjać ruchom w bazach, które są uparte, niechętne lub neutralne. W przypadku neutralnych strategii mogą być dalej klasyfikowane do tych, które są oparte na zmienności i tych, które są nieznaczne dla zmienności. Stosowane pozycje opcjonalne mogą być długie i krótkie pozycje w połączeniach i stawiają różne strajki. Opcjonalne strategie opcji są stosowane, gdy przedsiębiorca opcji spodziewa się, że cena akcji wzrośnie w górę. Strategie opcji niedźwiedzia są odzwierciedleniem lustrzanych strategii. Są one stosowane, gdy przedsiębiorca opcji spodziewa się, że cena akcji spadnie w dół. Spready Edycja Orkiestry Rozmówców Bull Edytuj Spread rozrządzania byków skonstruowany jest przez kupienie opcji połączenia z niską ceną wykonania (K) i sprzedaż innej opcji kupna z wyższą ceną wykonania. Zwroty z rozmowy abonenckiej Rozmieszczenie byków może zostać wykonane przy użyciu dwóch opcji połączeń. Często połączenie z niższą ceną wykonania będzie kosztem, podczas gdy połączenie z wyższą ceną wykonania jest nieaktualne. Oba wywołania muszą mieć taki sam poziom bezpieczeństwa i miesiąc wygaśnięcia. Przykład Edytuj Załóż dowolny zapas XYZ aktualnie wyceniony na poziomie 100. Ponadto zakłada się, że jest to standardowa opcja, co oznacza, że ​​każda umowa opcjonalna kontroluje 100 udziałów. Załóżmy, że w przyszłym miesiącu opcja kupna z ceną strajku wynoszącą 100 kosztuje 3 USD na akcję lub 300 za kontrakt, a opcja kupna z ceną strajku wynoszącą 115 sprzedaje się po 1 na akcję lub 100 za kontrakt. Następnie przedsiębiorca może kupić długą pozycję w opcji 100 opcji strajku za 300 i sprzedać krótką pozycję na 115 opcjach na 100. ObciąŜenie netto tego handlu to 300-100 200. Ten handel prowadzi do zyskownego handlu, jeśli czas zamknięcia po upływie terminu ważności wynosi 102. Jeśli cena zamknięcia akcji po upływie terminu wygaśnięcia wynosi 110, 100 opcji kupna kończy się na 10 sztuk lub 1000 na kontrakt, podczas gdy opcja 115 call zostanie wygasła. Stąd całkowity zysk w wysokości 1000 - 200 800. Zysk z działalności handlowej jest ograniczony do 13 na akcję, czyli różnicy w cenach za strajki bez potrącenia netto (15 - 2). Maksymalna strata w handlu wynosi 2 EUR za akcję, netto. Wprowadzenie byka na szersze plakietki Edytuj Spread zboża jest skonstruowany poprzez sprzedaż wyższych, uderzających opcji kupowania pieniędzy i kupowania tej samej liczby niższych, niż rzucających się w oczy, opcji na pieniądze, na tym samym papierze bazowym, z tą samą datą wygaśnięcia. Prowadzący tę strategię przedsiębiorca oferujący opcje, ma nadzieję, że cena papieru wartościowego będzie wzrastać tak daleko, że pisemne opcje sprzedaży przestaną być bezwartościowe. Przykład Edytuj Załóż, że jest to standardowa opcja, co oznacza, że ​​każda opcja kontroluje 100 udziałów. Załóżmy, że w przyszłym miesiącu opcja put z ceną strajku wynoszącą 105 kosztuje 8 USD na akcję lub 800 USD na kontrakcję, a opcja put z ceną strajku 125 sprzedaje się na poziomie 27 USD na akcję, lub 2700 na kontrakt. Następnie przedsiębiorca może otworzyć długą pozycję na 105 opcji strajkowej na 800 i otworzyć krótką pozycję na opcji 125 put na 2700. Kredyt netto tego handlu to 2700 - 800 1900. Ten handel będzie opłacalny, jeśli akcje zamyka się po upływie terminu ważności powyżej 106. Jeśli cena zamknięcia akcji po wygaśnięciu wyniesie 110, opcja 105 put przestanie być bezużyteczna, a opcja 125 put zostanie zakończona po 15 za akcję lub 1500 za kontrakt. Stąd całkowity zysk w wysokości 1900 - 1500 400. Zysk z działalności handlowej jest ograniczony do 19 na akcję, równej kwocie kredytu netto. Maksymalną stratą w handlu jest 1 na akcję, która jest różnicą w cenach strajku minus kwota netto (20-19). Strategie neutralne lub niekierunkowe Edytuj Neutralne strategie w handlu opcjami są stosowane, gdy przedsiębiorca opcji nie wie, czy cena bazowa wzrośnie lub spadnie. Znane również jako strategie niekierunkowe są tak nazywane, ponieważ potencjał zysku nie zależy od tego, czy cena bazowa wzrośnie w górę lub w dół. Raczej prawidłowa neutralna strategia zatrudnienia zależy od oczekiwanej niestabilności kursów bazowych. Przykładami neutralnych strategii są: Guts - sprzedaj pieniądze włożone do Butterfly i kupuj je w pieniądzu i poza nim, sprzedaj dwa przy rozmowach pieniężnych lub vice versa Straddle - trzymając pozycję w obu rozmowach i wkładaj ta sama cena strajku i wygaśnięcie. Jeśli opcje zostały zakupione, posiadacz ma długie siedzenie. Jeśli opcje zostały sprzedane, posiadacz ma krótki straddle. Długie odchylenie jest opłacalne, jeśli bazowy zapas zmienia wartość w istotny sposób, zarówno wyższy, jak i niższy. Krótki straddle jest opłacalny, jeśli nie ma takiego znaczącego ruchu. Dusiciele - jednoczesne kupno lub sprzedaż niewykorzystanego wkładu pieniężnego oraz wezwanie niezwiązane z pieniędzmi, z tym samym wygaśnięciem. Podobnie jak na straddle, ale z różnymi cenami strajku. Ryzyko odwrotności Bujne wahania na zmienności Edytuj neutralne strategie handlowe, które są korzystne dla zysków z tytułu zmienności, gdy kursy bazowe przeżywają duże ruchy w górę lub w dół. Obejmują one długie straddle, długie uduszenie, krótki kondor i krótki motyl. Niedźwiedź na zmienność Edytuj neutralne strategie handlowe, które są niekorzystne dla zysku na zmienności, gdy kurs akcji bazowej przechodzi niewiele lub nie ma ruchu. Takie strategie obejmują krótki straddle, krótki strangle, spread ratio, long condor i long motyl. Wykres wypłaty z kupna rozprzestrzeniania się motyli. Zysk z długiego rozłożonego motyla. Spread jest tworzony przez kupno połączenia o stosunkowo niskim strajku (x 1), kupując połączenie o stosunkowo wysokim strajku (x 3) i zwalniając dwa połączenia z strajkiem pomiędzy (x 2). W finansowaniu motyl jest ograniczonym ryzykiem, strategia opcji niekierunkowych, która ma duże prawdopodobieństwo uzyskania niewielkiego zysku, gdy oczekuje się, że przyszła zmienność instrumentu bazowego różni się od domniemaną zmienność. Długa pozycja motyli przyniesie zyski, jeśli przyszła zmienność jest niższa niż domniemana zmienność. Długa strategia opcji motylkowych składa się z następujących opcji: Długie 1 wywołanie z ceną strajkową (X a) Krótkie 2 wywołania z ceną strajku X długiego 1 wywołania z ceną strajku (X a), gdzie X cena spot i a gt 0. Użycie parytetu putcall długi motyl można również utworzyć następująco: Długie 1 za cenę strajku (X a) Short 2 stawia z strajkiem X Long 1 z strajkiem (X a) gdzie X cena spotowa i gt 0. Wszystkie opcje mają tę samą datę wygaśnięcia. W momencie wygaśnięcia wartość (a nie zysk) motyla będzie wynosić zero, jeśli cena instrumentu bazowego jest niższa niż (X a) lub wyższa (X a) dodatnia, jeśli cena instrumentu bazowego mieści się między (X - a) a (X a) Maksymalna wartość występuje w punkcie X (patrz rysunek). Krótka pozycja motyli przyniesie zyski, jeśli przyszła zmienność jest wyższa niż domniemana zmienność. Krótka strategia opcji motylkowych składa się z tych samych opcji co długi motyl. Jednak wszystkie długie pozycje opcji są krótkie, a wszystkie krótkie pozycje opcji są długie. Wariacje motyl Edytuj Pozycja podwójnej opcji w środku nazywa się ciałem, podczas gdy dwie inne pozycje nazywa się skrzydłami. Strategia opcji, w której średnia dwóch pozycji ma inną cenę strajku, jest znana jako kondorator żelaza. W niezbalansowanym motyli zmienna a ma dwie różne wartości. McMillan, Lawrence G. (2002). Opcje jako strategiczna inwestycja (wydanie czwarte). Nowy Jork. Nowy Jork Institute of Finance. ISBN 0-7352-0197-8.Download Ebooks: 1 eBooks Search Engine Z przyjemnością prezentujemy naszą wspaniałą witrynę, w której zebraliśmy najznakomitsze książki najlepszych autorów. Tylko w jednym miejscu razem najlepsze bestsellery dla was drodzy przyjaciele. Możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, pobierając nasze książki i przewodniki. Jesteśmy pewni, że będziesz cieszyć się naszym wspaniałym projektem i sprawi, że twoje życie trochę lepiej. Nasza baza danych jest codziennie aktualizowana, biorąc najlepsze, co istnieje na świecie. Czy jesteś fanem klasycznego detektywa, a może lubisz powieści lub po prostu profesjonalny handlowiec, analityk, ekonomista, lekarz, żołnierz, prawnik, programista, inżynier, elektryk, fizyk, astrolog, budowniczy, chemik, montaż, agent ubezpieczeniowy . od Ciebie znajdziesz magazyn wiedzy wymagany do perfekcji lub po prostu cieszyć się czasem spędzonym z Twoim najlepszym przyjacielem pod imieniem książki. Będzie nam bardzo miło z wami. fr es de no nl da jp ar ro sv zh Możliwe przyczyny: Wprowadzona karta kredytowa może mieć niewystarczające fundusze. Numer karty kredytowej lub numer CVV nie został prawidłowo wprowadzony. Twój bank wystawiający nie był w stanie podać daty CVV lub ważności karty kredytowej. Wprowadzony adres rozliczeniowy nie odpowiada adresowi rozliczeniowemu na karcie kredytowej. Podana karta kredytowa jest już w użyciu. Spróbuj użyć innej karty. Strategia strategii strategicznych 8211 Część 2. Układy zagadnień związanych z matematyką i logiką Ostatnia część Twojego puzzle strategii opcji binarnych jest opcjonalna, aby rozpocząć grę i całkowicie logikę po tym, jak zdobędziesz trochę doświadczenia. Po opanowaniu harmonogramu i wybraniu prawidłowych transakcji masz pewną historię handlu zacząć budować. Powinno to być zrobione za pośrednictwem konta demo na samym początku, a następnie przy użyciu małych pieniędzy podczas postępu. Gdy zaczniesz zarabiać więcej transakcji niż źle, zgromadzisz własną historię handlową do przeanalizowania, to twoja broń. Teraz możesz przedstawić matematyczne krawędzie w kolejności, w jakiej są prezentowane na tej stronie, jeśli Twoje osobiste wyniki pozwalają na to. Pierwszą krawędzią, którą można zyskać, jest łączenie zysków, drugie - niskie ryzyko i bardzo wyczerpujący martingale. Ten ostatni jest bardzo opcjonalny i tylko ty będziesz wiedział, czy masz żołądek i umiejętności na czas postępy. Zastosowanie złożonych zysków W poprzedniej lekcji rozmawialiśmy już o koncepcji łączenia, więc powinniście już to zrozumieć. Oto sekwencja złożona do maksimum 6 takich jak poprzednio i na podstawie 80 zwrotów z 10 stawkami wyjściowymi. Darmowe arkusze złożone z zysku Teraz musisz dowiedzieć się, czy jest to dla ciebie oparta na własnej historii handlowej. Jeśli na przykład wygląda na 3 wygrane z rzędu wydaje się być maksymalną liczbą zwycięskich smug, to warto rozważyć tylko przeprowadzenie 3 transakcji handlowych, a następnie zresetuj lub zatrzymaj się na cały dzień. Albo 3, 4 lub 5 zwycięskich smug może być bardziej opłacalne dzięki złożonym stawkom niż podstawowym stawkom, o ile się zatrzymasz i zresetujesz. Let8217s ponownie przyjrzeć się numerom, aby to zrozumieć. 10 Stawka z 80 wypłatami Podstawowe stawki Wyniki złożonych stawek Wyniki Wygraj 3 z rzędu, a następnie zresetuj Win 4 z rzędu, a następnie zresetuj Win 5 z rzędu, a następnie zresetuj Win 6 z rzędu, a następnie zresetuj Numery don8217t kłamstwo i cokolwiek 3 wygra wzwyż spłaca się z mieszaniem, ale tylko wtedy, gdy zatrzymasz się na cały dzień lub zresetuj się do pierwotnego rozmiaru po wygranej smugi. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli kontynuujesz mieszanie aż do utraty, to połączenie tylko ma sens, jeśli twoje smugi wynoszą 5-6. Zwycięstwo 5, a następnie utrata won8217t daje dodatkowy zysk, niż gdybyś nie zrobił tego związku. Służyłoby to tylko celowi, aby dać ci szansę na szóstą wygraną bez konsekwencji, jeśli nastąpiła szósta utrata handlu. Jeśli twój szósty handel straciłby to byłoby tak samo, jak gdybyś nie zrobił niczego w związku z tym nic nie straciło ani nic nie zyska. Jeśli wygrasz 6. wygraną, otrzymasz znacznie wyższą nagrodę za łączenie, podobnie jak jeśli zdecydujesz się zatrzymać się w piątej kolejnej wygranej, która również daje znaczną nagrodę. Powyższy wykres pokazuje, że nawet jeśli zresetujesz 3 lub 4 zwycięstwa z rzędu i zresetuj lub zatrzymasz się na dzień, to również warto. Możesz jedynie ocenić, jak daleko posłużyć się komponowaniu w oparciu o własne wyniki lub wyniki, które otrzymujesz od dostawcy sygnału. Jeśli zatrzymasz się i zresetujesz po wygranych 3, 4, 5 lub 6 wygranych z rzędu, stawki złożone będą płacić więcej niż podstawowe stawki, TYLKO JEŚLI ZAKOŃCZENIE I ZEROWANIE. Trzeba wziąć pod uwagę konsekwencje dalszego łączenia i utraty szóstego zwycięstwa, a następna tabela liczb mówi wszystko. 10 Stawka z 80 wypłatami Podstawowe stawki Wyniki złożonych wyników Wyniki Jeśli możesz uzyskać 6 zwycięstw z rzędu 2 lub 3 z 5 dni sesji, to łączenie jest jasnym wyborem. 6 zwycięstw handlowych wygra to prawie trzy razy więcej niż dzień lub sesję, gdzie wygrasz 8 i tracisz 2 w żadnym konkretnym porządku, używając podstawowych stawek. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać na 5, a następnie mieszanie nadal płaci, podwojenie, co dostanie się z 8216win 8 i stracić 2 w żadnym konkretnym porządku, używając podstawowych stawki8217 dzień. Zatrzymanie się na 4 robi Ci trochę dodatku i zatrzymuje się na 3 nie tyle w porównaniu do 8216win 8 i traci 2 w żadnym konkretnym porządku na podstawowych stawkach8217 dzień. W rzeczywistości jest tylko, że można podjąć decyzję o tym, jak daleko do łączenia i jeśli nawet będzie z niego korzystać. Historia transakcji z Twojego osobistego handlu lub historii transakcji, którą zgromadziłeś za pośrednictwem operatora sygnałów, odpowiada na Twoje pytanie. To wszystko logiczne, ponieważ jest to po prostu prosta matematyka, użyj jej na korzyść, jaką możesz. Niskie ryzyko Martingale Wniosek W poprzedniej lekcji już mówiliśmy o podstawach martingale niskiego ryzyka, więc powinieneś już to zrozumieć. Martingale może łatwo i łatwo stać się bardzo ryzykownym, dlatego musi ograniczać się tylko do 2 poziomów. Pozwala to na określenie, jaka jest maksymalna strata, aby można było obliczyć ilość minimalną kwotę, którą należy wziąć pod uwagę. Poniższa tabela liczb jest podobna do tej, którą już sprawdziliśmy, ale tym razem użyjemy 80 zwrotów, aby dopasować dane dotyczące mieszania danych powyżej. Darmowe opcje binarne Arkusz Martingale Tutaj Aby utrzymać zsynchronizowane z wynikami mieszania powyżej naprawdę koncentrowałby się tylko na kolumnie 10 stawki. Jeśli miałbyś skorzystać z tej małej strategii martingale, dzień lub sesję, którą nazwałeś stratą będzie 84. Aby zakończyć stratę, musisz stracić 3 z rzędu. Po raz kolejny historia transakcji pokaże Ci, jak często masz za sobą 3 straty w handlu. To nie ma znaczenia, jeśli masz je od czasu do czasu, ale to miałoby znaczenie, jeśli masz je często. Niskie ryzyko martingale nie jest dla Ciebie, jeśli historia handlu pokazuje, że często 3 utraty handlu smugi, proste i proste. Po dodaniu tego dodatku możesz ponownie odwiedzić ten dodatek. Więc jeśli 84 to twój dzień lub sesja, to 84 lub więcej to wygrywający dzień lub sesja. Aby uzyskać 84 przy użyciu podstawowych stawek, potrzebujesz 10,5 wygranej, więc musisz pokonać do 11 zwycięstw. To jest 11 wygranych w żadnym konkretnym takcie, dopóki nie utracisz 3 z rzędu. Matematyka nigdy nie leży i podobnie jak przy mieszaniu tylko wtedy, gdy masz doświadczenie w handlu, jeśli masz niską korzyść z korupcji, przyniesie Ci długotrwałe korzyści. Związany z Martingale Jeśli don8217t straci 3 z rzędu bardzo często, a często uzyskujesz smugi, zarówno komponowanie jak i martingale można bardzo skutecznie wykorzystać w harmonii. Twoja utrata sesji w oparciu o 10 stawek początkowych i 80 zwrotów wynosi 84. 5 zwycięstw handlowych streak dostaje 80 i 1 standardowe martingale wygrać na górze, że Twój zwrot będzie przekraczać 84. 6 handlowych strajku zwycięstwo zwraca więcej niż 84 i jeśli zachowasz ciąg 8216 win, przegraj, wygrasz, przegrasz, wygenerujesz cały kolejny etap, a każda wygrana nadal liczy się jako 1 wygrasz z wymaganego 11, który musisz wyrównać jako stratę. W rzeczywistości nawet jeśli wygrasz 3 z rzędu, a potem straci 1, następna wygrana będzie nadal liczona na 11 zwycięstw Martingale potrzebne, a otrzymasz 1 dodatku, aby dodać do niego, a następnie zresetować mieszanie i martingale na początek zwrotnica. Najważniejsza kwestia polega na tym, że jeśli zaczniesz mieszać się i napotykasz stratę, następna kwota stawki nie jest martingale tej złożonej kwoty, w jakiej byłeś, jest to twój pierwszy poziom głębokiej martingale. Związanie i martingale dbają o siebie osobno Aby powtórzyć to, co zostało powiedziane, zaleca się jednoczesne prowadzenie równolegle dwóch oddzielnych strategii. Oznacza to, że masz 3 opcje, przegrywasz 3 z rzędu i skończysz na sesję lub dzień, wygrasz 11 razy bez smug, lub masz 5 zwycięstw z rzędu plus 1 martingale. Ostatnią opcją na maksymalizację dnia lub sesji z zyskiem jest podjęcie tej ostatniej opcji w stosunku do 6 z rzędu związku, co sprawia, że ​​wygrywasz dzień lub sesję 1,5 razy większa niż dzień przegrany, kiedy dostajesz smugę, a równa utratą dzień, kiedy don8217t. Jeśli stracisz 3 z rzędu 2 razy na 5 dni lub sesje, nadal będziesz zarabiać ogólnie, przegrywając 3 z rzędu tylko 1 raz na 5, ale będzie znacznie lepiej dla kieszeni. Będą tygodnie, w których nie zgubisz 3 z rzędu, a otrzymasz kilka zwycięskich smug jako wiśni na górze. Zastrzeżenie: Wszelkie porady lub informacje na tej stronie to tylko ogólne porady - nie uwzględnia Pan / Pani osobistych okoliczności, proszę nie prowadzą handlu ani inwestować wyłącznie w oparciu o te informacje. Przeglądanie materiałów lub korzystanie z informacji zawartych na tej stronie zgadza się, że jest to materiał edukacji ogólnej i nie będzie posiadać osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za straty lub uszkodzenia wynikające z treści lub ogólnych porad dostarczonych przez firmę ElectroFX, pracowników, dyrektorów lub towarzysze. Kontrakty terminowe, opcje i waluta spotowa mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadoma zagrożeń i być gotowym zaakceptować je w celu inwestowania na rynkach kontraktów futures i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie. Ta strona nie jest ani ofertą, ani ofertą na kontrakty terminowe BuySell, spot forex, cfds, opcje lub inne produkty finansowe. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do omówionych w dowolnym materiale na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Ostrzeżenie o wysokim ryzyku: transakcje na rynku Forex, kontraktów terminowych i opcji mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie. Musisz mieć świadomość zagrożeń związanych z inwestycjami w forex, kontrakty terminowe i opcje oraz chętnie je zaakceptować w celu handlu na tych rynkach. Handel walutowy pociąga za sobą znaczne ryzyko strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Proszę nie handlowaj pożyczonymi pieniędzmi ani pieniędzmi, na które nie stać. Wszelkie opinie, nowości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez utraty zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub polegania na tych informacjach. Pamiętaj, że wcześniejsze wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.